AIKraft/Skills/longbridge анализ рисков

longbridge анализ рисков

Risk measurement and stress testing via Longbridge â computes VaR (historical simulation / parametric), CVaR (expected shortfall), max drawdown, Sharpe ratio, Calmar ratio, and runs historical scenario stress tests (2008 GFC, 2020 COVID crash, 2022 rate-hike cycle). Triggers:

AIlongbridge official Разработка

Что делает навык

Измерение риска и стресс-тестирование через Longbridge — расчёт VaR (историческое моделирование / параметрический), CVaR (expected shortfall), максимальная просадка, коэффициент Шарпа, коэффициент Кальмара, а также исторические сценарные стресс-тесты (кризис 2008, обвал COVID-2020, цикл повышения ставок 2022). Триггеры:

Как подключить

1Скачать навык

# возьмите папку навыка «longbridge-risk-analysis» из репозитория: # https://github.com/longbridge/skills

2Положить папку с SKILL.md к навыкам ассистента

# положите папку навыка туда, где ассистент ищет skills: cp -r longbridge-risk-analysis/ ~/.claude/skills/longbridge-risk-analysis/

Навык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.