longbridge квант статистика
Quantitative statistics framework for time-series analysis using Longbridge price data â ADF unit root test (stationarity), cointegration (Engle-Granger / Johansen), GARCH volatility modelling (conditional heteroskedasticity), regression diagnostics (Durbin-Watson / Breusch-Pagan), bootstrap confidence intervals, hypothesis tests (t-test / F-test). Requires statsmodels and scipy. Triggers:
Что делает навык
Фреймворк квантовой статистики для анализа временных рядов на данных цен Longbridge — тест ADF на единичный корень (стационарность), коинтеграция (Engle-Granger / Johansen), моделирование волатильности GARCH (условная гетероскедастичность), диагностика регрессии (Durbin-Watson / Breusch-Pagan), бутстреп доверительных интервалов, статистические тесты (t-test / F-test). Требуется statsmodels и scipy. Триггеры:
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.